Teoria del portafoglio e fondamenti di asset management

Il Corso“Teoria del Portafoglio e Fondamenti di Asset Management” fornisce una solida introduzione ai principi fondamentali della finanza degli investimenti, a partire dall’analisi del rapporto rischio/rendimento. I partecipanti apprenderanno come il concetto di diversificazione consenta di ridurre l’esposizione al rischio mantenendo la redditività del portafoglio e acquisiranno gli strumenti più avanzati per stimare il costo del capitale azionario attraverso l’applicazione del Capital Asset Pricing Model (CAPM). Il modulo prepara così a comprendere e gestire in modo consapevole le decisioni di investimento in ottica strategica.

• Rischio e rendimento: la teoria di Markowitz
• Portafogli efficienti: la frontiera efficiente
• I modelli di Tobin e Sharpe. Il Capital Asset Pricing Model. Il concetto di beta. Arbitrage Pricing Theory e altri modelli
• Modelli di base di asset management strategico e tattico